توضیحات
ادبیات و مبانی نظری نوسانات قیمت سهام
فهرست مطالب
چکیده…۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه…۳
۱-۲٫ تشریح و بیان موضوع تحقیق…۴
۱-۳٫ ضرورت انجام تحقیق…۷
۱-۴٫ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:…۱۰
۱-۵٫ اهداف تحقیق…۱۰
۱-۶٫ سؤالات تحقیق:…۱۱
۱-۷٫ فرضیههای تحقیق:…۱۱
۱-۸٫ روش شناسی تحقیق:…۱۱
۱-۹٫ جامعه و نمونه آماری…۱۲
۱-۱۰٫ تعریف واژهها و اصطلاحات تحقیق…۱۳
۱-۱۱٫ محدویت های تحقیق…۱۵
۱-۱۲٫ ساختار تحقیق…۱۵
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱٫ مقدمه…۱۷
۲-۲٫ مروری بر ادبیات تحقیق…۱۸
۲-۲-۱٫ تحقیقات داخلی…۱۸
۲-۲-۲٫ تحقیقات خارجی…۲۴
۲-۳٫ سری های زمانی…۳۰
۲-۳-۱٫ روش های تحلیل سری های زمانی…۳۱
۲-۳-۲٫ ویژگی های سری های زمانی…۳۱
۲-۳-۳٫ مدل سازی سری های زمانی…۳۱
۲-۳-۴٫ معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز…۳۲
۲-۳-۵٫ روش باکس- جینز…۳۳
۲-۳-۶٫ تبدیلات…۳۳
۲-۳-۷٫ پیش بینی…۳۵
۲-۳-۸٫ انواع واریانس…۳۶
۲-۳-۹٫ ویژگی های سری های زمانی مالی…۳۷
۲-۴٫ واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(گارچ )…۳۹
۲-۴-۱٫ فرآیند GARCH(p,q)…39
۲-۴-۲٫ فرآیند GARCH(1,1)…41
۲-۴-۳٫ آزمون مدل گارچ…۴۲
۲-۴-۴٫ تخمین حداکثر درستنمایی در مدلهای گارچ…۴۴
۲-۵٫ شبیه سازی مونت کارلو…۴۶
۲-۵-۱٫ تاریخچه شبیه سازی مونت کارلو…۴۷
۲-۵-۲٫ اعدادتصادفی…۴۸
۲-۵-۳٫ تولید کننده های اعداد تصادفی…۵۰
۲-۵-۴٫ روش های تولید اعداد تصادفی…۵۲
۲-۵-۵٫ فرآیند شبیه سازی مونت کارلو…۵۲
۲-۵-۶٫ روش های شبیه سازی مونت کارلو…۵۳
۲-۵-۷٫ کاربردهای شبیه سازی مونت کارلو…۵۴
۲-۵-۸٫ مزایا و معایب شبیه سازی مونت کالو…۵۶
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱ مقدمه…۵۹
۳-۲٫ روش گردآوری و تحلیل داده ها…۵۹
۳-۳٫ قلمرو تحقیق…۵۹
۳-۴٫ جامعه و نمونه آماری…۵۹
۳-۵٫ فرضیات تحقیق…۶۰
۳-۶٫ شیوه انجام تحقیق…۶۰
۳-۷٫ چگونگی بررسی سری های زمانی…۶۱
۳-۷-۱٫ ویژگیهای توزیع داده ها…۶۱
۳-۷-۲٫ معیار ریشه واحد…۶۲
۳-۷-۳٫ آزمون بررسی اثرات ARCH…64
۳-۷-۴٫ معیار خودهمبستگی…۶۵
۳-۸ . مدل GARCH(1,1)…69
۳-۸-۱٫ مدل سازی…۶۹
۳-۸-۲٫ خطاهای غیرنرمال…۶۹
۳-۸-۳ . تخمین میانگین و واریانس شرطی با استفاده از مدل GARCH(1,1)…71
. ۹-۳شبیه سازی…۷۲
۳-۹-۱ . حرکت هندسی براونی…۷۲
۳-۹-۲٫ فرآیند اجرایی شبیه سازی مونت کارلو…۷۳
۳-۱۰٫ روش های ارزیابی نتایج تحقیق…۷۴
۳-۱۰-۱٫ معیارهای ارزیابی دقت نتایج پیش بینی…۷۴
۳-۱۰-۲٫ آزمون دایبولد-ماریانو…۷۵
فصل چهارم : نتایج
۴-۱٫ مقدمه…۷۷
۴-۲٫ روش شناسی و کلیات سری داده ها…۷۷
۴-۳٫ تجزیه و تحلیل اطلاعات سری های زمانی مورد مطالعه…۷۷
۴-۳-۱٫ بررسی آزمون ریشه واحد…۷۹
۴-۳-۲٫ بررسی آماره های توصیفی…۸۰
۴-۳-۳ . بررسی آزمون اثرات آرچ…۸۲
۴-۳-۴٫ بررسی آزمون خودهمبستگی…۸۳
۴-۴٫ نتایج تجربی…۸۴
۴-۴-۱ . برآورد پارامترهای مدل گارچ…۸۴
۴-۴-۲ . اجرای شبیه سازی مونت کارلو…۸۶
۴-۴-۳ . پیش بینی…۸۸
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱٫ نتیجه گیری…۹۱
۵-۲٫ پیشنهادات…۹۲
فهرست منابع
منابع فارسی…۹۵
منابع غیرفارسی…۹۷
پیوست
پیوست یک: برنامه شبیه سازی مونت کارلو…۱۰۱
چکیده انگلیسی…۱۰۵
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.