توضیحات
ادبیات و مبانی نظری ریسک نامطلوب
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه…۱
۱-۲- تعریف و بیان مسئله‌ی تحقیق…۲
۱-۳- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق:…۳
۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:…۷
۱-۵- اهداف تحقیق:…۸
۱-۶- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:…۹
۱-۷- کاربرد نتایج تحقیق:…۱۰
۱-۸- روش تحقیق:…۱۱
۱-۸-۱ جامعه آماری…۱۱
۱-۸-۲ روش و طرح نمونه برداری…۱۱
۱-۸-۳ ابزار گردآوری داده ها…۱۲
۱-۸-۴ ابزار تجزیه و تحلیل:…۱۲
۱-۹- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آنها:…۱۲
فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه…۱۶
۲-۲- سرمایه‌گذاری…۱۷
۲-۲-۱ روش های سرمایه‌گذاری و انواع اوراق بهادار…۱۷
۲-۲-۲ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم:…۲۲
۲-۳- انواع سرمایه‌گذاری…۲۳
۲-۴- محیط سرمایه‌گذاری…۲۳
۲-۵- فرآیند سرمایه‌گذاری…۲۴
۲-۶- تبیین قیمت گذاری دارایی سرمایه ای: مقایسه تطبیقی مد لها…۲۵
۲-۶-۱ مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای…۲۵
۲-۶-۲ مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی…۲۷
۲-۶-۳ مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای تعدیلی…۲۸
۲-۶-۴ مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای تجدید نظر شده…۳۰
۲-۷ اهمیت بررسی عوامل موثر بر ریسک و بازده…۳۲
۲-۸ عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی…۳۲
۲-۸-۱ عوامل کلان…۳۳
۲-۸-۲ عوامل خرد…۳۵
۲-۹ بازده…۳۷
۲-۹-۱ – سنجش بازده اوراق بهادار…۳۷
۲-۱۰ ریسک…۴۲
۲-۱۰-۱ تعریف ریسک…۴۳
۲-۱۰-۲ تعریف مدیریت ریسک…۴۵
۲-۱۰-۳ مفهوم ارزش در معرض ریسک…۴۷
۲-۱۱ طبقه بندی انواع ریسک…۴۹
۲-۱۱-۱ ریسک سیستماتیک…۵۲
۲-۱۱-۲ ریسک غیر سیستماتیک…۵۲
۲-۱۲- اندازه‌گیری ریسک…۵۳
۲-۱۲-۱ معیارهای اندازه‌گیری ریسک…۵۴
۲-۱۳- ریسک نامطلوب…۵۴
۲-۱۳-۱ محاسبه ریسک نامطلوب…۵۷
۲-۱۴- نظریه مدرن پرتفولیو، نظریه فرامدرن پرتفولیو و ریسک نامطلوب…۵۸
۲-۱۵- معیارهای ارزیابی عملکرد برحسب ریسک…۶۰
۲-۱۵-۱ معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر نظریه فرامدرن…۶۱
۲-۱۵-۲ مقیاس های ارزیابی عملکرد سبد سهام مبتنی بر نظریه مدرن…۶۲
۲-۱۶ مقایسه مقیاس شارپ و مقیاس ترینر…۶۴
۲-۱۷ مقایسه نسبت شارپ، سورتینو و UPR…65
۲-۱۸- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق:…۶۶
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱ مقدمه…۷۴
۳-۲تهیه و تنظیم فرضیه…۷۴
۳-۳متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آنها…۷۵
۳-۳-۱ نرخ بازده سهام …۷۵
۳-۳-۲ نرخ بازده بازار…۷۷
۳-۳-۳ بتای سنتی(β)…۷۷
۳-۴معیارهای ریسک نامطلوب…۷۷
۳-۴-۱ نیمه واریانس…۷۸
۳-۴-۲ بتای نامطلوب…۷۸
۳-۴-۳ گامای نامطلوب:…۷۸
۳-۵ جمع‌آوری اطلاعات…۷۸
۳-۵-۱ جامعه آماری…۷۹
۳-۵-۲ دوره مالی مورد آزمون…۷۹
۳-۵-۳ انتخاب شرکت‌های نمونه…۷۹
۳-۶ روش جمع‌آوری و منابع اطلاعات…۷۹
۳-۷ نحوه انجام آزمون فرضیه‌ها و روش تحقیق…۸۰
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادها
۴-۱- مقدمه…۸۲
۴-۲- تحلیل داده‌های توصیفی…۸۲
۴-۳- برآورد خط بازار ورقه بهادار…۸۴
۴-۳-۱ تخمین خط بازار ورقه بهادار با استفاده از بتای سنتی…۸۶
۴-۳-۲ تخمین خط بازار ورقه بهادار با استفاده از بتای نامطلوب استرادا…۸۷
۴-۳-۳ تخمین خط بازار ورقه بهادار با استفاده از گامای استرادا…۸۹
۴-۳-۴ تخمین خط بازار ورقه بهادار با استفاده از نیمه واریانس استرادا…۹۰
۴-۳-۵ تخمین خط بازار ورقه بهادار با استفاده از واریانس بازدهی سهم…۹۲
۴-۴- آزمون فرضیه‌ها…۹۴
۴-۴-۱ آزمون فرضیه اول…۹۴
۴-۴-۲ آزمون فرضیه دوم…۹۵
۴-۴-۳ آزمون فرضیه سوم…۹۶
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه…۹۸
۵-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیات…۹۹
۵-۲-۱ نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول:…۹۹
۵-۲-۲ نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم:…۱۰۱
۵-۲-۳ نتیجه حاصل از آزمون فرضیه سوم:…۱۰۲
۵-۳- محدودیت تحقیق…۱۰۳
۵-۴- پیشنهاد برای تحقیقات آتی…۱۰۳
۵-۵- پیشنهاد کاربردی…۱۰۳
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.